![](https://cms.fi.uba.ar/uploads/Imegenes_Paginas_Internas_Genericas_Verde_Posgrado_f37068d6bd.png)
- Análisis de Fourier
- Análisis funcional
- Análisis matricial
- Análisis numérico avanzado
- Cálculo de variaciones
- Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y aplicaciones
- Ecuaciones diferenciales ordinarias
- Fundamentos de Análisis Matemático
- Introducción al análisis tensorial
- Introducción al método de elementos finitos
- Modelos y sistemas I
- Modelos probabilísticos: construcción y aplicaciones
- Optimización
- Procesos estocásticos
- Señales y sistemas
- Teoría de aproximación e interpolación
- Teoría de la medida e integración
- Teoría de operadores
- Mecánica del continuo
- Elementos finitos avanzados
- Teoría matemática la plasticidad
- Teoría de onditas
- Aspectos numéricos en el diseño de controles robustos
- Control no-lineal
- Diseño robusto de sistemas de control
- Introducción a la teoría matemática del control
- Modelos y sistemas II
- Criptografía
- Fundamentos y Aplicaciones de Mecánica Estadística
- Introducción a los sistemas dinámicos
- Matemática financiera
- Teoría de probabilidades
- Comunicaciones digitales y analógicas
- Procesamiento de imágenes
- Procesamiento de Señales I
- Procesamiento de señales II
- Teoría de detección y estimación
- Teoría de la información
Matemática financiera
Dirigido a:
Graduados
Temario:
. Mercados, productos y derivados
. Valor temporal del dinero
. Tasas de interés y valor presente
. Activos básicos
. Instrumentos derivados
. Tipos de opciones
. Valor de una opción
. Estrategias y diagramas "payoff' y de ganancia
. Naturaleza aleatoria del mercado
. Modelo de retornos discreto
. Paseo al azar. Martingalas
. Movimiento Browniano
. Integral de lto
. Funciones de una variable aleatoria
. Lema de lto
. Ecuaciones diferenciales estocásticas
. Modelo de retornos contínuo
. Ecuaciones diferenciales parciales - ecuación de Black-Scholes
. La ecuación de difusión
. Condiciones iniciales y de contorno
. Reducción por similaridad
. Soluciones explícitas de la ecuación de difusión
. Hipótesis de Black-Scholes
. La ecuación de Black-Scholes
. Sensibilidades de un portfolio: las "Greeks"
. Volatilidad implícita
. Opciones americanas
. Problemas de frontera libre
. Martingalas en tiempo continuo
. Descomposición de Doob-Meyer. Martingalas exponenciales
. Medidas de probabilidad equivalentes
. Teorema de Girsanov
. Finanzas en tiempo continuo
. Teoría de Precios de Arbitraje (APT)
. Modelo básico de la economía
. Estrategias autofinanciadas
. Estrategias de arbitraje
. Evaluación de precios de derivados desde el punto de vista de la APT
. Equivalencia entre el tratamiento de Black-Scholes y la APT
. Ecuaciones de Kolmogorov
Duración:
80 horas
Informes e inscripción:
Departamento de Matemática: ingenieriamatematicauba@gmail.com