Matemática financiera

Dirigido a:
Graduados

Temario:
. Mercados, productos y derivados
. Valor temporal del dinero
. Tasas de interés y valor presente
. Activos básicos
. Instrumentos derivados
. Tipos de opciones
. Valor de una opción
. Estrategias y diagramas "payoff' y de ganancia
. Naturaleza aleatoria del mercado
. Modelo de retornos discreto
. Paseo al azar. Martingalas
. Movimiento Browniano
. Integral de lto
. Funciones de una variable aleatoria
. Lema de lto
. Ecuaciones diferenciales estocásticas
. Modelo de retornos contínuo
. Ecuaciones diferenciales parciales - ecuación de Black-Scholes
. La ecuación de difusión
. Condiciones iniciales y de contorno
. Reducción por similaridad
. Soluciones explícitas de la ecuación de difusión
. Hipótesis de Black-Scholes
. La ecuación de Black-Scholes
. Sensibilidades de un portfolio: las "Greeks"
. Volatilidad implícita
. Opciones americanas
. Problemas de frontera libre
. Martingalas en tiempo continuo
. Descomposición de Doob-Meyer. Martingalas exponenciales
. Medidas de probabilidad equivalentes
. Teorema de Girsanov
. Finanzas en tiempo continuo
. Teoría de Precios de Arbitraje (APT)
. Modelo básico de la economía
. Estrategias autofinanciadas
. Estrategias de arbitraje
. Evaluación de precios de derivados desde el punto de vista de la APT
. Equivalencia entre el tratamiento de Black-Scholes y la APT
. Ecuaciones de Kolmogorov

Duración:
80 horas

Informes e inscripción:
Departamento de Matemática: ingenieriamatematicauba@gmail.com