Procesos estocásticos

Dirigido a:
Graduados

Temario:
. Procesos aleatorios en tiempo continuo y discreto
. Procesos aleatorios y sistemas lineales
. Procesos AR, MA y ARMA, de Poisson, gaussianos
. Ruido blanco
. Probabilidad condicional y esperanza condicional
. Condicionamiento con respecto a una v.a. discreta
. Condicionamiento con respecto a una v.a. continua
. Esperanza condicional
. La función, del valor medio y el núcleo de covarianza de un proceso estocástico
. Cadenas de Markov
. Probabilidades de transición y ecuación de Chapman-Kolmogorov
. Cadenas de Markov con parámetro continuo
. Teoremas límites para las probabilidades de transición
. Ecuaciones de Kolmogorov para las probabilidades de transición
. Ecuación de Wiener-Hopf
. Aplicaciones
. Filtro de Wiener
. Ecuaciones de Yule-Walker
. Teorías de decisión de Bayes

Duración:
80 horas

Informes e inscripción:
Departamento de Matemática: ingenieriamatematicauba@gmail.com