![](https://cms.fi.uba.ar/uploads/Imegenes_Paginas_Internas_Genericas_Verde_Posgrado_f37068d6bd.png)
- Análisis de Fourier
- Análisis funcional
- Análisis matricial
- Análisis numérico avanzado
- Cálculo de variaciones
- Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y aplicaciones
- Ecuaciones diferenciales ordinarias
- Fundamentos de Análisis Matemático
- Introducción al análisis tensorial
- Introducción al método de elementos finitos
- Modelos y sistemas I
- Modelos probabilísticos: construcción y aplicaciones
- Optimización
- Procesos estocásticos
- Señales y sistemas
- Teoría de aproximación e interpolación
- Teoría de la medida e integración
- Teoría de operadores
- Mecánica del continuo
- Elementos finitos avanzados
- Teoría matemática la plasticidad
- Teoría de onditas
- Aspectos numéricos en el diseño de controles robustos
- Control no-lineal
- Diseño robusto de sistemas de control
- Introducción a la teoría matemática del control
- Modelos y sistemas II
- Criptografía
- Fundamentos y Aplicaciones de Mecánica Estadística
- Introducción a los sistemas dinámicos
- Matemática financiera
- Teoría de probabilidades
- Comunicaciones digitales y analógicas
- Procesamiento de imágenes
- Procesamiento de Señales I
- Procesamiento de señales II
- Teoría de detección y estimación
- Teoría de la información
Procesos estocásticos
Dirigido a:
Graduados
Temario:
. Procesos aleatorios en tiempo continuo y discreto
. Procesos aleatorios y sistemas lineales
. Procesos AR, MA y ARMA, de Poisson, gaussianos
. Ruido blanco
. Probabilidad condicional y esperanza condicional
. Condicionamiento con respecto a una v.a. discreta
. Condicionamiento con respecto a una v.a. continua
. Esperanza condicional
. La función, del valor medio y el núcleo de covarianza de un proceso estocástico
. Cadenas de Markov
. Probabilidades de transición y ecuación de Chapman-Kolmogorov
. Cadenas de Markov con parámetro continuo
. Teoremas límites para las probabilidades de transición
. Ecuaciones de Kolmogorov para las probabilidades de transición
. Ecuación de Wiener-Hopf
. Aplicaciones
. Filtro de Wiener
. Ecuaciones de Yule-Walker
. Teorías de decisión de Bayes
Duración:
80 horas
Informes e inscripción:
Departamento de Matemática: ingenieriamatematicauba@gmail.com