Modelos y sistemas I

Dirigido a:
Graduados

Temario:
. Simulación de eventos discretos y tiempo continuo
. Ejemplos de modelos
. Análisis y descomposición
. Variables aleatorias continuas y discretas
. Distribuciones de probabilidad
. Valores esperados y momentos
. Generación de números pseudoaleatorios uniformes
. Generación de variables aleatorias no uniformes
. Modelos básicos de simulación estocástica
. Procesos de tiempo discreto: cadenas de Markov
. Evolución en el tiempo
. Tendencia asintótica
. Matrices estocásticas
. Estructura probabilística
. Procesos de tiempo continuo
. Procesos de Markov
. Ecuación de Chapman-Kolmogorov
. Matrices exponenciales
. Procesos semi­ Markov
. Procesos de colas
. Implementación, ajuste y validación de modelos de simulación

Duración:
80 horas

Informes e inscripción:
Departamento de Matemática: ingenieriamatematicauba@gmail.com